Estudio descriptivo de las series temporales

Una serie temporal es un conjunto de datos de una determinada magnitud económica, ordenados a lo largo del tiempo.

Cada uno de los valores de una serie temporal puede considerarse el resultado de componer (mediante suma o multiplicación) una serie de valores entre los cuales los más importantes son:

  • Componente secular o tendencia: Refleja la evolución de la serie a largo plazo.
  • Componente estacional: Recoge las oscilaciones periódicas periódicas de periodo igual o inferior a un año. Si el periodo marco es el año, pueden observarse variaciones estacionales de periodo cuatrimestral, trimestral o mensual. Si el periodo marco es el mes, pueden observarse variaciones estacionales de periodo semanal o diario, etc…
  • Componente cíclica: Recoge las oscilaciones periódicas no regulares de la serie, de periodo superior al año.
  • Componente accidental: Recoge las oscilaciones ocasionales que se producen por cause de fenómenos imprevisibles.

Determinación de la tendencia

  • Método gráfico: Representado en abscisas los periodos y en ordenadas los valores, basta unir con una poligonal los puntos obtenidos.
  • Método de las medias móviles: Se obtiene la media aritmética de cada r periodos consecutivos. Si r es impar, dicha media se le asigna al periodo intermedio; si r es par, vuelven a promediarse cada dos medias consecutivas.
  • Método de los mínimos cuadrados: Consiste en ajustar una recta de regresión mínimo cuadrática a la serie de promedios anuales.

Determinación de las variaciones estacionales

Su determinación se efectúa mediante la construcción de un índice, para lo cual existen diversos métodos según el que el carácter de la serie sea multiplicativo o aditivo.

Si es multiplicativo se utiliza el método de la razón a la media móvil mediante el que se eliminan de la serie las componentes tendencia, ciclo y accidental y seguidamente se construye el índice de variación estacional.

Si es aditivo se calcula la tendencia por ajuste mínimo cuadrático, se corrigen a continuación las medias estacionales y finalmente se construye el índice de variación estacional.

Determinación de las variaciones cíclicas

Los movimientos cíclicos no suelen ser regulares y su determinación comprende ciertas dificultades.

Aun así, se puede tratar de aislar el ciclo bajo la hipótesis multiplicativa dejándolo como residuo con la eliminación de la tendencia y la variación estacional. Los pasos serían:

  1. Estimar la tendencia
  2. Calcular los índices de variación estacional
  3. Se desestacionaliza la serie observada
  4. Se elimina la tendencia dividiendo cada valor desestacionalizado por la serie de tendencia

El proceso finalizaría intentando eliminar la componente accidental.


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